ewela5 - 2008-06-14 07:48:32

pyt. z 2007 roku:)

1. czy r należy do przedziału [0, 1]?
2. czy odrzucamy hipoteże H0 jeśli d=dL?
3. czy współczynnik Theila to błąd ex ante?
4. czy macierz wariancji i kowariancji jest symetryczna i czy wyrazy na jej przekątnej są >0?
5. czy wartość oczekiwana estymatora nieobciążonego zmierza do szacowanego parametru?
6.czy założeniem KMNK jest "homoscedastyczność" (czy jakoś tak) składnika losowego?
7. czy średnie błędy szacunku to miary dopasowania?
8. czy trend hiperboliczny sprowadza się do postaci liniowej przy pomocy ln?
9. czy zmienne z góry ustalone to zmienne z innych równań?
10. czy jeśli jest autokorelacja to szacujemy podwójną MNK?
11. czy w prognozie przedziałowej używa się błędu predykcji?
12. czy zmienne objaśniające są współliniowe ze zmienną endogeniczną?
13. czy można stosować KMNK jeśli det (X'X)=0?
14. czy jeśli macierz B jest diagonalna to równania są współzależne?
Nie pamiętam dokładnie treści pytań ale chodziło o:
miary dopasowania i stochastyczne
modele adaptacyjne i wielorównaniowe
konicydencje
źródła autokorelacji
założenia MNK
Model Kleina i Wintersa - wahania przypadkowe i sezonowe
test serii
model rekurencyjny

Natalia - 2008-06-14 08:27:39

slyszalam, ze ktos poszedl do barczaka i spytal czy mozna przesunac/odwolac egzamin, bo dr sawicz nie nauczyla nas ekonometrii :P podobno barczak sie wkurzyl, wiec nie wiadomo czy nie da czegos bardzo trudnego :/

Darek Nolewajka - 2008-06-14 10:49:59

No chyba bardziej łatwego ;p. Swoją drogą to ten ktoś trochę niepoważny, żeby z czymś takim do Barczaka iść.

Nie wie ktoś jak z tablicami na egzaminie? Możemy mieć 5 wzorów, a tablice?

EvE - 2008-06-14 11:30:38

Mam braki w wykładach, mogłabym kogoś prosić o skan z nast. tematów:

14. Modele tendencji rozwojowej a sezonowość addytywna
15. Zasada wyboru modelu na podst. kryteriów informacyjnych
17. Proces autoregresyjny

Bardzo proszę :]


Odnośnie tablic nic nie mówił, na wszelki wypadek lepiej wziąć. A może po porsut bedą wartości z tablic podane.




A ja mam takie pytanie. Modeli addytywnych, wzorów na nie, Stasiu mówił że nie musimy znać, tylko wiedzieć jak sie stosuje, bo wzory będą podane?

jagoda - 2008-06-14 13:12:04

z forum gr 6

"Przykładowe pytania podane przez Pana doktora 
(pisane szybko i chaotycznie)


ln(Yt); ln(t)

a)paraboliczny
b)hiperboliczny
c)potęgowy
...



Yt, ln(t)

x) logarytmiczny



rysunek -> jaka to postać?



Czy macierz wariancji kowariancji jest symetryczna względem głównej przekątnej?



Statystyka DW = dl , co to oznacza?
(istenienie/nieistnienie autokorelacji)



graf: Y3 -> Y2 ->Y1   Zaczynamy szacowanie modelu od którego równania?



Interpretacje do wszystkiego znać



Kryteria informacyjne
Kryteria wyboru modelu    BIC / AIC / HQ  - wiedziec kiedy maleją/rosną
1)BIC -> 1000
2)BIC -> 2000   Który jest lepszy? (Odp:1)



R^2 (z daszkiem) - "oznacza że re#### na wzrost liczby objaśń..."  P/F
?


V - średni błąd predykcji
Vs - wsp zmienności loswowej  (nie pamiętam o co mu tu chodziło



Współczynniki Theila    I^2(3)  - mówi o niedopasowaniu .....   P/F



prawdopodobieństwo,   ocenić czy parametr jest istotny
Yt=10+12X1t + ut
            (2)
t=6  p=0,0001 alfa=0,05   > p   
                                   istotny parametr
[alfa=0,05  < p=0,75   nieistotny   ]


Statystyka testu DW przyjmuje wartości <-4,4>   P/F "

Darek Nolewajka - 2008-06-14 16:09:31

Co to jest te BIC AIC HQ?

EvE - 2008-06-14 16:26:02

To jest jeden z dwóch tematów którego nie było chyba :///. A w kasiążkach też nie widziałam (Dziechciarz, Barczaki)

EDIT

A jednak był. Zaraz przed Modelami Adaptacyjnymi, po teste F, White'a  i J
Takie dwa podpunktu i głupie wzory

madz - 2008-06-14 18:09:06

Ale halo, halo, ja w swoich-nieswoich tezach nie mam żadnych BIC-ów i innych, czyli że nie ma co sobie nimi głowy zaprzątać:)

I dołączam się do prośby Ewy o skan tych trzech tematów.

ewela5 - 2008-06-14 18:56:24

6) Kryterium informacyjne Akaike
AIC = -2l (qˆ )+ 2k 

l (qˆ ) – maksimum funkcji wiarygodności,
k – liczba parametrów.

7) Bayesowskie kryterium Schwarza
BIC = -2l (qˆ )+ k log n 

8) Kryterium informacyjne Hannana – Quinna
HQC = -2l (qˆ )+ 2k log log n 

Lepszy model to ten o mniejszej wartości AIC, BIC i HQC.

EvE - 2008-06-14 19:09:40

madz napisał:

Ale halo, halo, ja w swoich-nieswoich tezach nie mam żadnych BIC-ów i innych, czyli że nie ma co sobie nimi głowy zaprzątać:)

I dołączam się do prośby Ewy o skan tych trzech tematów.

No ale moja Myszko, tam te nazwy nie były wypisane tylko :]. Ale w zeszycie jest takie zagadnienie, które się nazywa tak samo


Ewelina i jak mamy AIC BIC i HQC to w jakiej kolejności wybieramy? wiem że BIC>>>AIC

ewela5 - 2008-06-14 19:19:47

znalazlam ze BIC > HQC > AIC   , czyli BIC ma wieksza wartosc niz AIC, ale w neice znalazlam tez ze lepszy jest BIC, a przeciez jest lepsze to co ma mniejsza wartosc, nie kumam juz tego :/

EvE - 2008-06-15 08:38:21

A po co kumać :)